Финансовая математика.Тест

«Финансовая математика»
Тест1. Простые проценты
1. Что означает принцип финансовой неравноценности денег, относящихся к различным моментам времени?
а) обесценение денег в связи с инфляцией;
б) возрастание риска с увеличением срока ссуды;
в) возможность инвестировать деньги с целью получить доход;
г) снижение себестоимости товаров в связи с научно-техническим прогрессом.
2. Укажите возможные способы измерения ставок процентов
а) только процентами;
б) только десятичной дробью;
в) только натуральной дробью с точностью до 1/32;
г) процентами, десятичной или натуральной дробью.
3. Укажите формулу наращения по простым процентам.

4.В чем сущность французской п рактики начисления простых процентов?
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды;
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
5.В чем сущность германской практики начисления простых процентов?
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды;
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
6. В чем сущность британской практики начисления простых процентов?
а) в использовании обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
б) в использовании точных процентов и приближенного срока ссуды;
в) в использовании точных процентов и точного срока ссуды;
г) в использовании обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
7. Укажите формулу расчета наращенной суммы, когда применяется простая ставка, дискретно изменяющаяся во времени.

8. Укажите формулу расчета наращенной суммы в операции с реинвестированием под дискретно изменяющуюся простую ставку процентов.

9.Укажите формулу математического дисконтирования в случае применения простой процентной ставки.

10.Укажите формулу банковского учета по простой процентной ставке.

Тест 2. Сложные проценты
1. Укажите формулу, по которой вычисляется срок удвоения первоначальной суммы при применении сложных процентов.

2. Укажите формулу наращения по сложным процентам.

3. Как вычисляется наращенная сумма при применении сложных процентов, если ставка дискретно меняется во времени.


4. Укажите формулу математического дисконтирования по сложной ставке.

5. Укажите формулу банковского учета по сложной учетной ставке.

г)  
6. Какая из формул верно определяет сложную учетную ставку?

7. Какая из формул верно определяет сложную ставку?

8. Какая из формул верно определяет номинальную сложную учетную ставку?

9. Какая формула верно отражает связь между сложной номинальной учетной ставкой и сложной годовой учетной ставкой?

10. Какая формула верно определяет силу роста?

Тест 3. Начисление процентов в условиях инфляции  и налогообложения
1. Как определяется брутто ставка простых процентов r по реальной ставке i и индексу цен Jp?

2. Как определяется брутто - ставка сложных процентов r по реальной ставке i и темпу инфляции h?

3. Как определяется инфляционная премия при начислении простых процентов?

4. Как определяется инфляционная премия при начислении сложных процентов?

5. Как годовой темп инфляции (прироста цен) h связан с индексом цен Jp за срок n?


6. Как индекс покупательной способности денег связан с индексом цен?


7. Цены выросли за квартал в 1,2 раза. Какому годовому индексу цен соответствует такой темп?

8. Как измеряется реальная ставка простых процентов при годовом темпе инфляции h?


9. Как измеряется реальная ставка сложных процентов при годовом темпе инфляции h?

1.    Чему равен налог за год t при начислении сложных процентов, если налоговая ставка равна g?


Тест 4. Потоки платежей
1. Что такое рента постнумерандо?
а) рента, образуемая платежами после некоторого указанного момента времени;
б) рента, платежи которой поступают в конце каждого периода;
в) рента, платежи которой скорректированы с учетом инфляции;
г) рента, платежи которой скорректированы на величину налога.

2. Что такое рента пренумерандо?
а) рента, образуемая платежами до некоторого указанного момента времени;
б) рента, платежи которой поступают в начале каждого периода;
в) рента, платежи которой поступают до корректировки на инфляцию;
г) рента, платежи которой поступают до корректировки на величину налога.

3. Что такое р-срочная рента?
а) рента со сроком р лет;
б) рента с периодом начисления процентов р лет;
в) рента с р платежами в году;
г) рента с р начислениями процентов в году.

4. Как связаны между собой современная величина и наращенная сумма ренты?

5. Укажите коэффициент наращения обычной годовой ренты при однократном начислении процентов в году.

6. Укажите коэффициент приведения обычной годовой ренты при однократном начислении процентов в году.


7. Укажите коэффициент наращения обычной p – срочной ренты при m – кратном начислении процентов в году в общем случае.

8. Укажите коэффициент приведения обычной p – срочной ренты при m – кратном начислении процентов в году в общем случае.



9. Укажите формулу определения срока обычной годовой ренты при однократном начислении процентов в году.

10. Укажите формулу линейной интерполяции.

Тест 5. Практические приложения теории
1. Укажите множитель наращения краткосрочной операции с двойной конвертацией валют по схеме СКВ→Руб.→Руб.→СКВ.

2. Укажите функциональную связь между годовой эффективностью I эфф. краткосрочной операции с двойной конвертацией по схеме СКВ→Руб.→Руб.→СКВ с темпом роста обменного курса за срок операции k



3. Каково критическое значение темпа роста обменного курса валют за срок операции k, при котором эффективность операции оказывается равной нулю, если речь идет о краткосрочной операции по схеме СКВ→Руб.→Руб.→СКВ?

4. Каково максимальное допустимое значение курса обмена К1 в конце операции по схеме СКВ→Руб.→Руб.→СКВ, при котором краткосрочный депозит в рублях или в валюте одинаково эффективен.

5. Укажите множитель наращения краткосрочной операции с двойной конвертацией валют по схеме Руб.→СКВ→СКВ→Руб.


6. Укажите функциональную связь между годовой эффективностью I эфф. краткосрочной операции с двойной конвертацией по схеме Руб.→СКВ→СКВ→Руб. с темпом роста k обменного курса за срок операции.

7. Каково критическое значение темпа роста обменного курса валют за срок операции k, при котором эффективность операции оказывается равной нулю, если речь о краткосрочной
операции по схеме Руб.→СКВ→СКВ→Руб.?

8. Каково минимально допустимое значение курса обмена K1 в конце операции по схеме Руб.→СКВ→СКВ→Руб., при котором краткосрочный депозит в рублях или в валюте одинаково эффективен.


9. Если при погашении краткосрочной задолженности частями сумма платежа меньше суммы процентов, начисленных на эту дату, то в актуарном методе:
а) платеж погашает соответствующую часть начисленных процентов, а оставшаяся часть  процентов идет на увеличение суммы долга;
б) платеж не учитывается, а присоединяется к следующему платежу;
в) платеж не учитывается, но вместе с начисленными на него процентами присоединяется к следующему платежу;
г) платеж  сначала не учитывается, но затем вместе с начисленными на него по заниженной (заранее оговоренной) ставке процентами присоединяется к следующему платежу.

10. При движении денежных средств на расчетном счете и расчете простых процентов сумма процентов к моменту закрытия счета рассчитывается как:
а) сумма процентных чисел, деленная на постоянный делитель;
б) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми суммами на расчетном счете, деленная на постоянный делитель;
в) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми периодами постоянства сумм на расчетном счете, деленная на постоянный делитель;
г) взвешенная сумма процентных чисел, с весами, определяемыми произведением суммы на расчетном счете на интервал постоянства счета в днях, деленная на постоянный делитель.