эконометрика
Лабораторная работа 3.
Данные в млн. рублей запасов и затрат (Х1) , стоимости оборотных средств (X2), основных средств (Х3) и прибыли (Y) по вариантам приведены в Таблице 3.2 методички. Требуется:
1. Вычислить матрицу парных коэффициентов корреляции и проанализировать тесноту связей между показателями. Проверить наличие коллинеарности и мультиколлинеарности в модели, отобрать неколлинеарные факторы.
2. Рассчитать коэффициенты уравнений линейной регрессии, исключая последовательно неинформативные переменные, значимость каждого коэффициента регрессии обосновать с вероятностью 0,95, используя различные методы (критерий Стьюдента, Р-значение, доверительный интервал)
3. Оценить качество моделей, дать интерпретацию коэффициенту детерминации и коэффициентам регрессии. Выбрать наилучшую модель на основе анализа результатов пошаговой регрессии.
4. Проанализировать влияние значимых факторов на зависимую переменную (вычислить коэффициенты эластичности, бета-коэффициенты , – коэффициенты, дать их интерпретацию).
5. Оценить, как изменится прибыль, если информативные переменные увеличатся на 10 ед.
Вариант 13
Y Х1 Х2 X3
25 60 140 50
50 50 300 90
60 45 200 60
70 35 410 70
75 30 490 95
90 40 490 111
89 30 505 100
95 27 605 107
80 35 520 90
95 32 570 115
Лабораторная работа 4.
Имеются данные банковской активности за 10 месяцев 2008-09 годов в Таблице 4.6 методички для соответствующего варианта.
У – стоимость ценных бумаг, приобретенных банками в млрд руб. Требуется:
1. Найти уравнение линейного тренда у= b0+ b1х.
2. Построить графики остатков и исходных данных.
3. Проверить адекватность модели на основе условий Гаусса-Маркова и оценить качество модели и достоверность ее параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.
4. Для устранения нарушений предпосылок МНК ввести фиктивную переменную, учитывающую неоднородность выборки.
5. Оценить адекватность, качество и точность модели с переменной структурой.
6. Дать точечную и интервальную оценки прогнозной величины стоимости ценных бумаг на одиннадцатый месяц.
7. Исходные данные, результаты моделирования и прогнозирования показать на чертеже.
x Y13
1 1200
2 1510
3 2060
4 2430
5 3200
6 4070
7 5450
8 6300
9 7120
10 8200