эконометрика
Задача 1
Для изучения доходов 2006 г. от экономических факторов выберите оптимальный вариант перечня переменных из предложенного списка.
Задание:
1. Проверьте исходное множество территорий на наличие объектов с аномальными значениями переменных.
2. Сформируйте возможные пары переменных для изучения зависимости доходов от экономических факторов.
3. Рассчитайте линейные коэффициенты парной корреляции для каждой из намеченных пар переменных.
4. Проанализируйте результаты и сделайте краткие выводы о правилах формирования системы изучаемых переменных и о выявленной их зависимости. Выводы оформите краткой аналитической запиской.
2006 год
Территория региона Среднегодовая численность занятых в экономике региона, млн. чел. Процент занятых в общей численности населения региона Среднедушевой ежемесячный доход, тыс. руб. Фонд доходов населения региона, млрд. руб.
Z P D F
1. Респ. Карелия 352,5 50,7 8,5 70,9
2. Респ. Коми 475,4 48,5 13,2 155,2
3. Архангельская обл. 618,9 48,1 9,4 145,0
4. Вологодская обл. 610,4 49,6 8,2 121,2
5. Калининградская обл. 464,8 49,5 8,7 98,0
6. Ленинградская обл. 743,4 45,3 8,1 159,5
7. Мурманская обл. 445,8 51,8 12,4 128,1
8. Новгородская обл. 310,5 46,9 7,7 61,1
9. Псковская обл. 334,3 46,5 6,4 55,2
10. г.С-Петербург 2445,2 53,4 13,6 746,8
Задача 2
Необходимо выявить зависимость суммы прибыли от величины инвестиций за предыдущий год по двум федеральным округам РФ.
Задание:
1. Постройте парную линейную модель для каждого федерального округа.
2. Постройте общую линейную модель с бинарной переменной , которая позволит оценить различия выявленной связи между федеральными округами.
3. Постройте общую модель без бинарной переменной.
4. Оцените полученные результаты, выводы анализа оформите краткой запиской.
Территории федеральных округов Сальдированный финансовый результат (прибыль) за 2007 год, млрд. руб., Инвестиции в основной капитал экономики в предыдущем, 2006 году, млрд. руб.
Северо-Западный федеральный округ
1. Респ. Карелия 9,8 17,2
2. Респ. Коми 19,2 74,4
3. Архангельская обл. 7,7 83,9
4. Вологодская обл. 74,3 60,9
5. Калининградская обл. 9,2 33,1
6. Ленинградская обл. 58,4 122,6
7. Мурманская обл. 40,7 24,5
8. Новгородская обл. 22,0 18,8
9. Псковская обл. 1,8 7,5
10. г.С-Петербург 283,6 178,0
Приволжский федеральный округ
11. Респ. Башкортостан 94,4 104,1
12. Респ. Марий Эл 3,8 10,2
13. Респ. Мордовия 11,3 19,5
14. Респ. Татарстан 136,6 158,9
15. Удмуртская респ. 27,4 31,2
16. Чувашская респ. 11,1 26,5
17. Пермский край 100,0 73,0
18. Кировская обл. 8,6 24,9
19. Нижегородская обл. 89,0 84,8
20. Оренбургская обл. 83,9 49,7
21. Пензенская обл. 8,2 24,3
22. Самарская обл. 98,2 82,6
23. Саратовская обл. 29,7 45,9
24. Ульяновская обл. 10,6 21,8
Задача № 3
Приводятся данные об оборота розничной торговли непродовольственными товарами в РФ, млрд. руб., (Mt) и реальными дохода, в процентах к соответствующему периоду прошлого года (Kt).
Проведите анализ и постройте модель связи уровней рядов, содержащих тренд и сезонные колебания. Выполните прогноз на III и IV кварталы 2007 г., I и II кварталы 2008 г.
Год, квартал Mt, млрд. руб. Kt, процент. Год, квартал Mt, млрд.руб. Kt, процент
2001 I 354,6 107,7 2004 I 664 113,0
2001 II 391,3 107,4 2004 II 708 108,4
2001 III 420,6 111,2 2004 III 780 109,5
2001 IV 482,8 109,9 2004 IV 911 110,8
2002 I 433,5 109,9 2005 I 815 105,1
2002 II 463,2 109,5 2005 II 898 114,1
2002 III 519,0 109,1 2005 III 979 112,7
2002 IV 592,3 115,5 2005 IV 1132 111,9
2003 I 544 118,2 2006 I 997 106,8
2003 II 569 115,4 2006 II 1119 113,2
2003 III 615 112,9 2006 III 1228 111,4
2003 IV 710 114,6 2006 IV 1402 109,3
2007 I 1212 112,6
2007 II 1365 110,1
Задание:
1. Постройте для каждого ряда график фактических уровней и выявите в их изменениях основную тенденцию и сезонную (квартальную) колеблемость.
2. Постройте для каждого ряда модель изменения уровней, включающую трендовую составляющую ( ) и сезонные составляющие, которые отражаются бинарными переменными ( ). Выполните расчёт теоретических уровней каждого ряда ( ).
3. Рассчитайте для каждого ряда отклонения фактических уровней от расчётных ( и ) и с помощью коэффициентов автокорреляции отклонений ( и ) докажите их случайную природу.
4. Установите связь случайных отклонений 2-х изучаемых рядов с помощью линейного коэффициента парной корреляции ( ). Если связь случайных отклонений существует, постройте уравнение связи уровней рядов.
5. Рассчитайте параметры уравнений связи уровней рядов, включая в модель трендовую компоненту ( ) и бинарные переменные ( ): и
6. Выполните прогноз уровней каждого ряда на II, III и IV кварталы 2007, на I, II кварталы 2008 г.